Сравнение ^HSI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hang Seng Index (^HSI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^HSI или SPY.
Доходность
Сравнение доходности ^HSI и SPY
Доходность по периодам
С начала года, ^HSI показывает доходность 14.78%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции ^HSI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.83% против 13.04% соответственно.
^HSI
14.78%
-5.95%
-0.35%
12.10%
-6.31%
-1.83%
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| ^HSI | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.46 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 0.82 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.21 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 1.26 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 9.34% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 25.54% | 12.17% |
| Макс. просадка | -91.54% | -55.19% |
| Текущая просадка | -40.98% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^HSI и SPY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^HSI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hang Seng Index (^HSI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^HSI и SPY
Максимальная просадка ^HSI за все время составила -91.54%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^HSI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^HSI и SPY
Hang Seng Index (^HSI) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что ^HSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.