Сравнение ^HSI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hang Seng Index (^HSI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^HSI или SPY.
Корреляция
Корреляция между ^HSI и SPY составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^HSI и SPY
Основные характеристики
^HSI:
1.93
SPY:
1.75
^HSI:
2.61
SPY:
2.36
^HSI:
1.34
SPY:
1.32
^HSI:
0.91
SPY:
2.66
^HSI:
4.91
SPY:
11.01
^HSI:
9.75%
SPY:
2.03%
^HSI:
24.98%
SPY:
12.77%
^HSI:
-91.54%
SPY:
-55.19%
^HSI:
-29.19%
SPY:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, ^HSI показывает доходность 17.04%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции ^HSI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.54% против 12.96% соответственно.
^HSI
17.04%
18.70%
33.31%
40.23%
-3.05%
-0.54%
SPY
2.36%
-1.07%
7.41%
19.73%
14.21%
12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^HSI и SPY
^HSI
SPY
Сравнение ^HSI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hang Seng Index (^HSI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^HSI и SPY
Максимальная просадка ^HSI за все время составила -91.54%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^HSI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^HSI и SPY
Hang Seng Index (^HSI) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что ^HSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.