Сравнение ^HSI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hang Seng Index (^HSI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^HSI или SPY.
Корреляция
Корреляция между ^HSI и SPY составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^HSI и SPY
Основные характеристики
^HSI:
1.51
SPY:
0.32
^HSI:
2.15
SPY:
0.51
^HSI:
1.28
SPY:
1.07
^HSI:
0.75
SPY:
0.39
^HSI:
3.93
SPY:
1.52
^HSI:
9.80%
SPY:
3.13%
^HSI:
25.50%
SPY:
14.74%
^HSI:
-91.54%
SPY:
-55.19%
^HSI:
-31.08%
SPY:
-12.17%
Доходность по периодам
С начала года, ^HSI показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции ^HSI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.03% против 11.89% соответственно.
^HSI
13.91%
-0.40%
3.33%
36.62%
-0.34%
-1.03%
SPY
-8.15%
-6.68%
-4.88%
4.64%
18.45%
11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^HSI и SPY
^HSI
SPY
Сравнение ^HSI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hang Seng Index (^HSI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^HSI и SPY
Максимальная просадка ^HSI за все время составила -91.54%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^HSI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^HSI и SPY
Текущая волатильность для Hang Seng Index (^HSI) составляет 7.07%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что ^HSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.