Сравнение ^HSI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hang Seng Index (^HSI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^HSI или SPY.
Корреляция
Корреляция между ^HSI и SPY составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^HSI и SPY
Основные характеристики
^HSI:
1.13
SPY:
0.51
^HSI:
1.53
SPY:
0.86
^HSI:
1.23
SPY:
1.13
^HSI:
0.63
SPY:
0.55
^HSI:
3.13
SPY:
2.26
^HSI:
10.35%
SPY:
4.55%
^HSI:
28.91%
SPY:
20.08%
^HSI:
-91.54%
SPY:
-55.19%
^HSI:
-33.70%
SPY:
-9.89%
Доходность по периодам
С начала года, ^HSI показывает доходность 9.58%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции ^HSI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -2.59% против 12.04% соответственно.
^HSI
9.58%
-6.78%
6.75%
24.53%
-2.02%
-2.59%
SPY
-5.76%
-2.90%
-4.30%
9.72%
15.64%
12.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^HSI и SPY
^HSI
SPY
Сравнение ^HSI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hang Seng Index (^HSI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^HSI и SPY
Максимальная просадка ^HSI за все время составила -91.54%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^HSI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^HSI и SPY
Hang Seng Index (^HSI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 15.51% и 15.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.