PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^HSI с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^HSI с SPY

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hang Seng Index (^HSI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^HSI или SPY.

Корреляция

Корреляция между ^HSI и SPY составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^HSI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hang Seng Index (^HSI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^HSI:

0.73

SPY:

0.69

Коэф-т Сортино

^HSI:

1.31

SPY:

1.17

Коэф-т Омега

^HSI:

1.20

SPY:

1.18

Коэф-т Кальмара

^HSI:

0.53

SPY:

0.80

Коэф-т Мартина

^HSI:

2.51

SPY:

3.08

Индекс Язвы

^HSI:

10.51%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

^HSI:

28.94%

SPY:

20.26%

Макс. просадка

^HSI:

-65.18%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

^HSI:

-29.59%

SPY:

-2.76%

Доходность по периодам

С начала года, ^HSI показывает доходность 16.38%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции ^HSI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.70% против 12.78% соответственно.

^HSI

С начала года

16.38%

1 месяц

9.11%

6 месяцев

20.17%

1 год

19.39%

5 лет

-0.51%

10 лет

-1.70%

SPY

С начала года

1.69%

1 месяц

12.88%

6 месяцев

2.09%

1 год

13.66%

5 лет

16.78%

10 лет

12.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^HSI и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^HSI
Ранг риск-скорректированной доходности ^HSI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^HSI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hang Seng Index (^HSI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^HSI на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^HSI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^HSI и SPY

Максимальная просадка ^HSI за все время составила -65.18%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^HSI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^HSI и SPY

Hang Seng Index (^HSI) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что ^HSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...