Сравнение ^HSI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hang Seng Index (^HSI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^HSI или SPY.
Корреляция
Корреляция между ^HSI и SPY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^HSI и SPY
Основные характеристики
^HSI:
0.64
SPY:
1.88
^HSI:
1.06
SPY:
2.51
^HSI:
1.13
SPY:
1.35
^HSI:
0.30
SPY:
2.83
^HSI:
1.74
SPY:
11.89
^HSI:
9.32%
SPY:
2.00%
^HSI:
25.38%
SPY:
12.69%
^HSI:
-91.54%
SPY:
-55.19%
^HSI:
-42.03%
SPY:
-3.89%
Доходность по периодам
С начала года, ^HSI показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции ^HSI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -2.29% против 13.18% соответственно.
^HSI
-4.19%
-3.76%
8.41%
18.52%
-8.01%
-2.29%
SPY
-0.66%
-3.32%
3.73%
23.70%
13.73%
13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^HSI и SPY
^HSI
SPY
Сравнение ^HSI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hang Seng Index (^HSI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^HSI и SPY
Максимальная просадка ^HSI за все время составила -91.54%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^HSI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^HSI и SPY
Текущая волатильность для Hang Seng Index (^HSI) составляет 4.19%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что ^HSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.